Backtesting Definition & Example |

Ano ito:

Backtesting ay ang proseso ng pag-aaplay ng diskarte sa kalakalan o analytical na pamamaraan sa makasaysayang data upang makita kung gaano ang diskarte o pamamaraan ay maaaring hinulaan ang mga aktwal na resulta.

Paano ito gumagana (Halimbawa):

Halimbawa, ipagpalagay natin na mag-isip ka ng isang modelo na sa palagay mo ay palaging hinuhulaan ang hinaharap na halaga ng S & P 500. Sa pamamagitan ng paggamit ng makasaysayang data, maaari backtest ang modelo upang makita kung ito ay nagtrabaho sa nakaraan. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga hinulaang mga resulta ng modelo laban sa aktwal na mga resulta ng kasaysayan, ang backtesting ay maaaring matukoy kung ang modelo ay may predictive na halaga.

Halos anumang pamamaraan para sa panghuhula ng anumang bagay ay maaaring backtested. Halimbawa, ang isang analyst ay maaaring i-backtest ang kanyang mga pamamaraan para sa predicting net kita ng kumpanya, ang antas ng pagkasumpungin ng isang partikular na stock, mga pangunahing ratios, o mga porsyento ng pagbabalik. Ang mga teknikal na negosyante ay ang mga pinaka-karaniwang mga gumagamit ng backtesting, at karamihan sa backtesting ngayon ay tapos na sa software ng computer.

Bakit ito Matters:

Backtesting ay nag-aalok ng analysts, negosyante, at mamumuhunan ng isang paraan upang suriin at i-optimize ang kanilang mga diskarte sa kalakalan at analytical na mga modelo bago ipatupad ang mga ito. Ang paniwala ay ang isang diskarte na maaaring gumana nang hindi maganda sa nakaraan ay malamang na magtrabaho nang hindi maganda sa hinaharap, at sa kabaligtaran. Ngunit tulad ng makikita mo, isang mahalagang bahagi ng backtesting ang panganib na palagay na ang nakaraang pagganap ay hinuhulaan ang pagganap sa hinaharap.